Vom Polarmeer an die Börse: Das stochastische Stefan-Problem

Date

Jan 28, 2015

Time

5:00 PM - 6:00 PM

Speaker

Prof. Dr. M. Keller-Ressel

Affiliation

TU Dresden, Institut für Mathematische Stochastik

Series

TUD Dresdner Mathematisches Seminar

Language

de

Main Topic

Mathematik

Other Topics

Mathematik

Host

Prof. Dr. R. Chill

Description

Antrittsvorlesung Die moderne Finanzmathematik ist untrennbar mit den Methoden der stochastischen Analysis verbunden. Immer wieder haben finanzmathematische Fragestellungen entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung der Theorie der stochastischen Prozesse und der stochastischen Integration gegeben. Als Beispiel behandle ich in diesem Vortrag das klassische Stefan-Problem mit dem Ende des 19. Jahrhunderts die Bildung der polaren Eisschicht beschrieben wurde. Eine stochastische Verallgemeinerung dieses Stefan-Problems tritt in der Modellierung von automatisierten Börsenhandelssystemen auf und wirft interessante Fragen zu stochastischen partiellen Differentialgleichungen auf.

Links

• Dresdner Mathematisches Seminar

Last modified: Jan 23, 2015, 9:59:14 AM