Vom Polarmeer an die Börse: Das stochastische Stefan-Problem
- Datum
- 28.01.2015
- Zeit
- 17:00 - 18:00
- Sprecher
- Prof. Dr. M. Keller-Ressel
- Zugehörigkeit
- TU Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
- Serie
- TUD Dresdner Mathematisches Seminar
- Sprache
- de
- Hauptthema
- Mathematik
- Andere Themen
- Mathematik
- Host
- Prof. Dr. R. Chill
- Beschreibung
- Antrittsvorlesung Die moderne Finanzmathematik ist untrennbar mit den Methoden der stochastischen Analysis verbunden. Immer wieder haben finanzmathematische Fragestellungen entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung der Theorie der stochastischen Prozesse und der stochastischen Integration gegeben. Als Beispiel behandle ich in diesem Vortrag das klassische Stefan-Problem mit dem Ende des 19. Jahrhunderts die Bildung der polaren Eisschicht beschrieben wurde. Eine stochastische Verallgemeinerung dieses Stefan-Problems tritt in der Modellierung von automatisierten Börsenhandelssystemen auf und wirft interessante Fragen zu stochastischen partiellen Differentialgleichungen auf.
- Links
Letztmalig verändert: 23.01.2015, 09:59:14
Veranstaltungsort
TUD Willers-Bau (WIL B 321)Zellescher Weg12-1401069Dresden
- Homepage
- https://navigator.tu-dresden.de/etplan/wil/00
Veranstalter
TUD MathematikWillersbau, Zellescher Weg12-1401069Dresden
- Telefon
- 49-351-463 33376
- Homepage
- http://tu-dresden.de/mathematik
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