Funktionale von Feynman-Kac-Typ in der Lebensversicherungsmathematik
- Date
- Nov 22, 2013
- Time
- 11:10 AM - 12:10 PM
- Speaker
- Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt
- Affiliation
- EBZ Business School in Bochum
- Language
- de
- Main Topic
- Mathematik
- Other Topics
- Mathematik
- Host
- Prof. Dr. K. D. Schmidt
- Description
- In der Mathematik der Lebensversicherung lassen sich ökonomisch relevante Größen wie zB die Deckungsrückstellung auf Basis stochastisch modellierter Rechnungsgrundlagen (Mortalität, Zinsstrukturkurven, Kapitalmarkt etc.) bestimmen. Wir betrachten beispielhaft die Darstellung von Deckungsrückstellungen als Funktionale mittels des Satzes von Feynman-Kac und untersuchen die zugehörigen partiellen Differentialgleichungen. Wir diskutieren Lösungsmethoden mittels Markov-Halbgruppen sowie mit Pseudodifferentialoperatoren und zeigen Ansätze zur Numerik dieser Gleichungen auf. (Gemeinsame Arbeit mit M. Christiansen)
- Links
Last modified: Nov 13, 2013, 4:11:52 PM
Location
TUD Willers-Bau (WIL A 124)Zellescher Weg12-1401069Dresden
- Homepage
- https://navigator.tu-dresden.de/etplan/wil/00
Organizer
TUD MathematikWillersbau, Zellescher Weg12-1401069Dresden
- Phone
- 49-351-463 33376
- Homepage
- http://tu-dresden.de/mathematik
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