BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:www.dresden-science-calendar.de
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
BEGIN:DAYLIGHT
TZNAME:CEST
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
DTSTART:19810329T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZNAME:CET
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
DTSTART:19961027T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
UID:DSC-8071
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20150115T150000
SEQUENCE:1417101454
TRANSP:OPAQUE
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20150115T160000
URL:https://www.dresden-science-calendar.de/calendar/en/detail/8071
LOCATION:TUD Willers-Bau\, Zellescher Weg 12-1401069 Dresden
SUMMARY:Schmidt: Kreditrisiken: Modelle\, Risiken & Neue Entwicklungen
CLASS:PUBLIC
DESCRIPTION:Speaker: Prof. Dr. Thorsten Schmidt\nInstitute of Speaker: Tech
 nische Universität Chemnitz\nTopics:\nInformatik\, Mathematik\n Location:
 \n  Name: TUD Willers-Bau (WIL A 124)\n  Street: Zellescher Weg 12-14\n  C
 ity: 01069 Dresden\n  Phone: \n  Fax: \nDescription: Kreditrisiken sind vo
 n erheblicher Bedeutung für eine Vielzahl von Produkten auf den Finanzmä
 rkten. Ihre Modellierung und korrekte Verwendung auf den Finanzmärkten f
 ührt zu interessanten Problemen stochastischer Natur\, die in diesem Vort
 rag behandelt werden sollen.  Aus statistischer Sicht spielt unvollständi
 ge Information eine wichtige Rolle welche mit Hilfsmitteln der nichtlinear
 en Filtertheorie modelliert wird. Ebenso werden numerische Verfahren zur L
 ösung des   Problems behandelt.  
DTSTAMP:20260916T155315Z
CREATED:20141001T132722Z
LAST-MODIFIED:20141127T151734Z
END:VEVENT
END:VCALENDAR