Abhängigkeiten in der Versicherungsmathematik: Modellierung mit Copulas und Stochastischen Prozessen
- Date
- Nov 15, 2013
- Time
- 11:10 AM - 12:10 PM
- Speaker
- Prof. Dr. Thorsten Schmidt
- Affiliation
- Universität Chemnitz
- Language
- de
- Main Topic
- Mathematik
- Other Topics
- Mathematik
- Host
- Prof. Dr. K. D. Schmidt
- Description
- Abhängigkeiten sind ein wesentlicher Bestandteil der korrekten Modellierung von Risiken. Mit der korrekten Erfassung lassen sich systematische Risiken aufdecken, etwa wenn viele Versicherungsnehmer in der Nähe eines Überschwemmungsgebietes wohnen. In diesem Vortrag wird zunächst ein klassisches Hilfsmittel, die Copula, eingeführt und besprochen. Anschließend wird die Modellierung von Abhängigkeiten in dynamischen Modellen betrachtet, wo unter anderem neue Ergebnisse für die Modellierung und Bewertung mit Hilfe von Shot-Noise Prozessen vorgestellt werden.
- Links
Last modified: Nov 4, 2013, 5:34:33 PM
Location
TUD Willers-Bau (WIL A 124)Zellescher Weg12-1401069Dresden
- Homepage
- https://navigator.tu-dresden.de/etplan/wil/00
Organizer
TUD MathematikWillersbau, Zellescher Weg12-1401069Dresden
- Phone
- 49-351-463 33376
- Homepage
- http://tu-dresden.de/mathematik
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