Sprecher Dipl.-Math. A. Ruziyeva

Zugehörigkeit Sprecher Bergakademie Freiberg

Zeit 11:10 - 12:40

Veranstaltungsort WIL C 203 TUD Willers-Bau

Sprecher Dipl. Ing. Privatdoz. Dr. Mathias Beiglböck

Zugehörigkeit Sprecher Universität Wien

Zeit 14:50 - 15:50

Serie TUD Mathematik AG Analysis & Stochastik

Veranstaltungsort WIL A 124 TUD Willers-Bau

Beschreibung Robust pricing of an exotic derivative with payoff $\Phi$ can be viewed as the task of estimating its expectation $E_Q \Phi$ with respect to a martingale measure $Q$ satisfying…

Sprecher Prof. Dr. Rüdiger Landes

Zugehörigkeit Sprecher University of Oklahoma, Department of Mathematics

Zeit 15:15 - 16:15

Serie TUD Mathematik Oberseminar Analysis

Veranstaltungsort WIL C 129 TUD Willers-Bau

Sprecher Dipl.-Math. Julian Hollender

Zugehörigkeit Sprecher Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik

Zeit 09:20 - 10:50

Veranstaltungsort WIL A 221 TUD Willers-Bau

Beschreibung Scalar fully nonlinear partial differential equations of second order emerge in many applications, e.g. Hamilton-Jacobi-Bellman equations ins stochastic control theory and…