Reliability and Robust Portfolio Optimization: An Introduction
- Datum
- 01.06.2017
- Zeit
- 14:45 - 15:45
- Sprecher
- Prof. Raghu Nandan Sengupta
- Zugehörigkeit
- Indian Institute of Technology Kanpur, India
- Serie
- TUD Mathematik AG Analysis & Stochastik
- Sprache
- en
- Hauptthema
- Mathematik
- Andere Themen
- Mathematik
- Host
- Prof. Dr. R. Schilling
- Beschreibung
- Financial markets are being increasingly exposed to both exogenous as well as endogenous uncertainties. Hence formulating optimal portfolios, with accurate estimates of risk exposure, is a major challenge in asset allocation problem. We develop an innovative solution technique called reliability based robust optimization (RBRO) method for asset allocation problems, where both asset returns (hence parameters of asset returns) and input data are probabilistic. Furthermore copula concept along with extreme value theory (EVT) is incorporated to tackle these problems Keywords: Financial Optimization, Reliability Optimization, Robust Optimization, Copula, Extreme Value Theory
- Links
Letztmalig verändert: 23.05.2017, 13:27:37
Veranstaltungsort
TUD Willers-Bau (WIL A 124)Zellescher Weg12-1401069Dresden
- Homepage
- https://navigator.tu-dresden.de/etplan/wil/00
Veranstalter
TUD MathematikWillersbau, Zellescher Weg12-1401069Dresden
- Telefon
- 49-351-463 33376
- Homepage
- http://tu-dresden.de/mathematik
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