Approximation of SDEs and SPDES with Holder Continuous Drifts
- Datum
- 24.05.2017
- Zeit
- 16:00 - 17:00
- Sprecher
- Prof. Chenggui Yuan
- Zugehörigkeit
- Swansea University
- Serie
- TUD Mathematik AG Analysis & Stochastik
- Sprache
- en
- Hauptthema
- Mathematik
- Andere Themen
- Mathematik
- Host
- Prof. Dr. R. Schilling
- Beschreibung
- In this talk, we are concerned with convergence rate of Euler-Maruyama scheme for SDEs with H\"older-Dini continuous drift. For SPDEs with Holder Continuous Drifts, we exploit the regularities of the corresponding Kolmogorov equations and we investigate strong convergence of exponential integrator scheme.
- Links
Letztmalig verändert: 16.05.2017, 17:50:16
Veranstaltungsort
TUD Willers-Bau (WIL C 207)Zellescher Weg12-1401069Dresden
- Homepage
- https://navigator.tu-dresden.de/etplan/wil/00
Veranstalter
TUD MathematikWillersbau, Zellescher Weg12-1401069Dresden
- Telefon
- 49-351-463 33376
- Homepage
- http://tu-dresden.de/mathematik
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