A walk through Malliavin Calculus: from the initial motivations to recent developments
- Datum
- 11.01.2017
- Zeit
- 17:00 - 18:00
- Sprecher
- Prof. Marta Sanz-Solé
- Zugehörigkeit
- Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona
- Serie
- TUD Dresdner Mathematisches Seminar
- Sprache
- en
- Hauptthema
- Mathematik
- Andere Themen
- Mathematik
- Host
- Prof. Dr. R. Schilling
- Beschreibung
- Existence and properties of probability densities for nonlinear Gaussian functionals can be obtained using the stochastic calculus of variations which, in Malliavin’s words, comes from a merging of differential calculus and probability theory. In the first part of the lecture, we will talk on the motivations of this calculus, its connections with PDEs, and introduce the basic notions. In the second part, we will focus on quite recent applications relative to aspects of probabilistic potential theory for stochastic partial differential equations (SPDEs). More specifically, we will study the probability that sample paths of solutions of SPDEs visit deterministic sets.
- Links
Letztmalig verändert: 12.12.2016, 11:10:51
Veranstaltungsort
TUD Willers-Bau (WIL C 307)Zellescher Weg12-1401069Dresden
- Homepage
- https://navigator.tu-dresden.de/etplan/wil/00
Veranstalter
TUD MathematikWillersbau, Zellescher Weg12-1401069Dresden
- Telefon
- 49-351-463 33376
- Homepage
- http://tu-dresden.de/mathematik
Scannen Sie diesen Code mit Ihrem Smartphone and bekommen Sie die Veranstaltung direkt in Ihren Kalender. Sollten Sie Probleme beim Scannen haben, vergrößern Sie den Code durch Klicken darauf.
Legende
- Ausgründung/Transfer
- Bauing., Architektur
- Biologie
- Chemie
- Elektro- u. Informationstechnik
- für Schüler:innen
- Gesellschaft, Philos., Erzieh.
- Informatik
- Jura
- Maschinenwesen
- Materialien
- Mathematik
- Medizin
- Physik
- Psychologie
- Sprache, Literatur und Kultur
- Umwelt
- Verkehr
- Weiterbildung
- Willkommen
- Wirtschaft